Сравнение TSWE.DE с BRK-B
TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) is Global Equities fund tracking the Solactive Sustainable World Equity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TSWE.DE returned 11.11%/yr vs 12.76%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSWE.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.DE показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.29%.
TSWE.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам TSWE.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 14.25% | 13.85% | 16.41% | 16.29% | -13.07% | 33.10% | 12.05% | 38.61% | -1.98% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.29% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | -0.51% |
Correlation
The correlation between TSWE.DE and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2018 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between TSWE.DE and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TSWE.DE
BRK-B
Сравнение TSWE.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSWE.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.47 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 1.04 | +11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSWE.DE и BRK-B
Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -45.91% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -11.04% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -20.62% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -22.31% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -13.57% | +10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -9.80% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 4.91% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.DE и BRK-B
Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) составляет 3.85%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.70% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 11.88% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 15.40% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 17.40% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 20.11% | -4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.DE и BRK-B
Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.81% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 4.16% | 7.50% | 9.26% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.DE and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор