PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSWE.DE с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSWE.DE и EWL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TSWE.DE с EWL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL).

TSWE.DE и EWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSWE.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Solactive Sustainable World Equity. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSWE.DE или EWL.

Доходность

Сравнение доходности TSWE.DE и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSWE.DE:

0.63

EWL:

1.02

Коэф-т Сортино

TSWE.DE:

0.93

EWL:

1.59

Коэф-т Омега

TSWE.DE:

1.14

EWL:

1.21

Коэф-т Кальмара

TSWE.DE:

0.53

EWL:

1.28

Коэф-т Мартина

TSWE.DE:

2.11

EWL:

3.08

Индекс Язвы

TSWE.DE:

4.95%

EWL:

5.62%

Дневная вол-ть

TSWE.DE:

16.15%

EWL:

15.80%

Макс. просадка

TSWE.DE:

-33.61%

EWL:

-51.62%

Текущая просадка

TSWE.DE:

-6.02%

EWL:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.DE показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у EWL с доходностью 20.06%.

TSWE.DE

С начала года

1.93%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-0.04%

1 год

10.27%

3 года

9.76%

5 лет

12.81%

10 лет

N/A

EWL

С начала года

20.06%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

14.51%

1 год

15.95%

3 года

8.84%

5 лет

9.69%

10 лет

6.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

iShares MSCI Switzerland ETF

Сравнение комиссий TSWE.DE и EWL

TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.

EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSWE.DE и EWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности TSWE.DE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.DE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.DE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.DE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.DE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.DE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
EWL
Ранг риск-скорректированной доходности EWL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSWE.DE c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа EWL равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.DE и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.DE и EWL

Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности EWL в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		2.16%2.19%2.22%2.37%1.63%1.87%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.84%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%

Просадки

Сравнение просадок TSWE.DE и EWL

Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и EWL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.DE и EWL

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...