PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSWE.DE с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSWE.DE и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWE.DE и IWDA.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
0.83%13.87%16.42%16.27%-13.06%29.28%5.03%28.44%-5.05%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.00%6.67%26.97%20.54%-13.04%31.33%6.49%30.00%-4.92%
Разные валюты инструментов

TSWE.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.DE показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -0.82%.


TSWE.DE

1 день
2.82%
1 месяц
-3.46%
С начала года
0.83%
6 месяцев
6.51%
1 год
13.99%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.60%
10 лет*

IWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.35%
1 год
12.35%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий TSWE.DE и IWDA.L

И TSWE.DE, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TSWE.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSWE.DE
Ранг доходности на риск TSWE.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSWE.DEIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.77

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.89

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

10.59

-4.18

TSWE.DE vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.DE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.DE и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSWE.DEIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.77

-0.04

Корреляция

Корреляция между TSWE.DE и IWDA.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.DE и IWDA.L

Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
1.93%1.94%2.19%2.22%2.37%1.63%1.87%2.32%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSWE.DE и IWDA.L

Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TSWE.DEIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-34.11%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.67%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

-25.88%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.59%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.48%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.93%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.DE и IWDA.L

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSWE.DEIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.25%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.98%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.06%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

14.97%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

15.84%

+0.09%