Сравнение TSWE.DE с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
TSWE.DE и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSWE.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Solactive Sustainable World Equity. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.DE и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSWE.DE и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 0.83% | 13.87% | 16.42% | 16.27% | -13.06% | 29.28% | 5.03% | 28.44% | -5.05% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.00% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -13.04% | 31.33% | 6.49% | 30.00% | -4.92% |
Разные валюты инструментов
TSWE.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.DE показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -0.82%.
TSWE.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWE.DE и IWDA.L
И TSWE.DE, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TSWE.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
TSWE.DE
IWDA.L
Сравнение TSWE.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.DE | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.89 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 10.59 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TSWE.DE и IWDA.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.DE и IWDA.L
Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.93% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.DE и IWDA.L
Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSWE.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -34.11% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -8.67% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -25.88% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -5.59% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -4.48% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.93% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.DE и IWDA.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSWE.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.25% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.98% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 16.06% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 14.97% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.84% | +0.09% |