PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWE.AS с LIRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWE.AS с LIRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) and LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) are both funds - TSWE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while LIRAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, TSWE.AS returned 11.95%/yr vs 5.44%/yr for LIRAX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWE.AS charges 0.20%/yr vs 0.44%/yr for LIRAX.

Доходность

Сравнение доходности TSWE.AS и LIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSWE.AS торгуется в EUR, в то время как LIRAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LIRAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.AS показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у LIRAX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции TSWE.AS превзошли акции LIRAX по среднегодовой доходности: 11.95% против 5.44% соответственно.

TSWE.AS

1 день
-0.05%
1 месяц
6.66%
С начала года
13.44%
6 месяцев
15.12%
1 год
25.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.95%

LIRAX

1 день
-0.10%
1 месяц
2.17%
С начала года
6.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
11.75%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.77%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.AS и LIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		13.44%13.10%17.22%16.38%-13.18%29.50%5.58%26.46%-5.21%8.51%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		6.65%-1.21%12.83%7.89%-10.25%14.38%1.89%18.21%0.73%-3.14%

Correlation

The correlation between TSWE.AS and LIRAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г.

0.50

The correlation between TSWE.AS and LIRAX shifts across timeframes, from 0.43 (5 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с TSWE.AS:
TSWE.AS с VWRL.ASTSWE.AS с VTITSWE.AS с VFEM.DETSWE.AS с MXWS.LTSWE.AS с GGRG.LTSWE.AS с QQQTSWE.AS с VVGM.DE
Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с VTWNXLIRAX с FMILLIRAX с VFV.TOLIRAX с SPYLIRAX с IRTRLIRAX с FASGXLIRAX с IRSOX

Доходность на риск

TSWE.AS vs. LIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWE.AS
Ранг доходности на риск TSWE.AS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.AS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.AS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.AS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.AS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.AS c LIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWE.ASLIRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.85

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.55

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.91

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

12.72

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWE.AS vs. LIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.AS на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIRAX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.AS и LIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWE.ASLIRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.85

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.76

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TSWE.AS и LIRAX

Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки LIRAX в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и LIRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWE.ASLIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-16.45%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-3.01%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-13.86%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-13.86%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-16.45%

-17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.10%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.64%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.92%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.AS и LIRAX

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что TSWE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWE.ASLIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

1.31%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

4.61%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

6.39%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

8.26%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

8.77%

+6.16%

Сравнение комиссий TSWE.AS и LIRAX

TSWE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LIRAX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.AS и LIRAX

Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности LIRAX в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.36%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF		1.83%1.94%2.18%2.23%2.38%1.64%1.88%2.34%2.45%2.09%1.85%1.87%

Часто задаваемые вопросы

TSWE.AS and LIRAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.AS и LIRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор