Сравнение TSWE.AS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TSWE.AS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSWE.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSWE.AS или VTI.
Основные характеристики
| TSWE.AS | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.78% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 25.21% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 6.43% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.22% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.83% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.01 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 14.38 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 10.10% | 12.68% |
| Макс. просадка | -33.67% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TSWE.AS и VTI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.AS и VTI
С начала года, TSWE.AS показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции TSWE.AS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.83% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWE.AS и VTI
TSWE.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSWE.AS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.AS и VTI
Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 2.09% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% | 5.46% | 0.31% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.AS и VTI
Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.AS и VTI
Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что TSWE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.