Сравнение TSWE.AS с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
TSWE.AS и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSWE.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSWE.AS или VWRL.AS.
Основные характеристики
| TSWE.AS | VWRL.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.99% | 24.37% |
| Дох-ть за 1 год | 25.39% | 30.64% |
| Дох-ть за 3 года | 6.20% | 8.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 11.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.87% | 10.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 3.73 |
| Коэф-т Мартина | 13.59 | 18.23 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 10.45% |
| Макс. просадка | -33.67% | -33.27% |
| Текущая просадка | -1.06% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между TSWE.AS и VWRL.AS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.AS и VWRL.AS
С начала года, TSWE.AS показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 24.37%. За последние 10 лет акции TSWE.AS уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWE.AS и VWRL.AS
TSWE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSWE.AS c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.AS и VWRL.AS
Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VWRL.AS в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 2.09% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% | 5.46% | 0.31% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.44% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.AS и VWRL.AS
Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и VWRL.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.AS и VWRL.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) имеют волатильность 3.17% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.