Сравнение TSWE.AS с VFEM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE).
TSWE.AS и VFEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSWE.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. VFEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.AS и VFEM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSWE.AS и VFEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 0.94% | 13.10% | 17.22% | 16.38% | -13.18% | 29.50% | 5.58% | 26.46% | -5.21% | 1.01% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.27% | 11.40% | 19.82% | 3.29% | -11.02% | 6.34% | 3.56% | 23.57% | -9.32% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.AS показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VFEM.DE с доходностью 2.27%.
TSWE.AS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.10%
VFEM.DE
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWE.AS и VFEM.DE
TSWE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VFEM.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TSWE.AS vs. VFEM.DE — Ранг доходности на риск
TSWE.AS
VFEM.DE
Сравнение TSWE.AS c VFEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.AS | VFEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.47 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 5.37 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.AS | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.26 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.30 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TSWE.AS и VFEM.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.AS и VFEM.DE
Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VFEM.DE в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 1.93% | 1.94% | 2.18% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.25% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.AS и VFEM.DE
Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки VFEM.DE в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и VFEM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSWE.AS | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -31.59% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -13.27% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -20.11% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.96% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -8.37% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.84% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.AS и VFEM.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) имеют волатильность 5.85% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSWE.AS | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.74% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 10.96% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 16.79% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 15.74% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 18.19% | -3.26% |