Сравнение TSTFX с SSSYX
TSTFX (Transamerica Stock Index) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - TSTFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Transamerica, while SSSYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, TSTFX returned 5.20%/yr vs 13.01%/yr for SSSYX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TSTFX charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.
Доходность
Сравнение доходности TSTFX и SSSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSTFX показывает доходность 9.80%, а SSSYX немного выше – 9.95%.
TSTFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- -14.13%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
SSSYX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 45.26%
Сравнение доходности по годам TSTFX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSTFX Transamerica Stock Index | 9.80% | -17.03% | 24.66% | 25.99% | -18.27% | 28.84% | 18.10% | 31.17% | -4.75% | 14.78% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 9.95% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 1,083.11% | 31.38% | -4.38% | 15.71% |
Correlation
The correlation between TSTFX and SSSYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between TSTFX and SSSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSTFX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
TSTFX
SSSYX
Сравнение TSTFX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSTFX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.50 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 11.02 | -11.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSTFX и SSSYX
Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке SSSYX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и SSSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSTFX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -33.77% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | -8.88% | -25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.74% | -18.74% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -24.49% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -1.56% | -21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -3.91% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.02% | 2.01% | +18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSTFX и SSSYX
Transamerica Stock Index (TSTFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 4.98% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSTFX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.00% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.94% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 12.52% | +19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 17.00% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 121.15% | -100.17% |
Сравнение комиссий TSTFX и SSSYX
TSTFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSTFX и SSSYX
Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SSSYX в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.31% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
TSTFX Transamerica Stock Index | 0.81% | 0.70% | 2.61% | 4.32% | 6.77% | 6.57% | 4.69% | 5.60% | 4.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSTFX and SSSYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSSYX has higher volatility (5.00%) compared to TSTFX (4.98%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs SSSYX's -33.77%.
SSSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSTFX и SSSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор