PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSTFX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSTFX с ORDNX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TSTFX (Transamerica Stock Index) and ORDNX (North Square Preferred and Income Securities Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TSTFX returned 5.20%/yr vs 6.38%/yr for ORDNX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSTFX charges 0.30%/yr vs 1.27%/yr for ORDNX.

Доходность

Сравнение доходности TSTFX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Stock Index (TSTFX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSTFX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью 1.93%.

TSTFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
9.80%
С начала года
9.80%
1 год
-14.13%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—

ORDNX

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
1.93%
С начала года
1.93%
1 год
5.26%
3 года*
11.67%
5 лет*
6.38%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSTFX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSTFX
Transamerica Stock Index		9.80%-17.03%24.66%25.99%-18.27%28.84%18.10%31.17%-4.75%14.78%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		1.93%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%15.21%

Correlation

The correlation between TSTFX and ORDNX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.68

The correlation between TSTFX and ORDNX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Stock Index

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с TSTFX:
TSTFX с RESGXTSTFX с IAAAXTSTFX с RCKSXTSTFX с TADAXTSTFX с ALSMXTSTFX с DHAMXTSTFX с SVPFX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с FIUIXORDNX с KCEORDNX с BNDORDNX с VTIPORDNX с FXAIXORDNX с PFF

Доходность на риск

TSTFX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSTFX
Ранг доходности на риск TSTFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSTFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSTFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSTFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSTFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSTFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSTFX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSTFXORDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.37

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.46

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.50

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.02

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

8.35

-9.07

TSTFX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSTFX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSTFX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSTFX и ORDNX

Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и ORDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSTFXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-34.40%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.74%

-2.66%

-32.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.74%

-5.70%

-29.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-18.77%

-15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

0.00%

-22.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-3.79%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.02%

0.64%

+19.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TSTFX и ORDNX

Transamerica Stock Index (TSTFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что TSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSTFXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

0.50%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

1.99%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

2.27%

+30.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

6.59%

+15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

14.09%

+6.89%

Сравнение комиссий TSTFX и ORDNX

TSTFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSTFX и ORDNX

Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ORDNX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.60%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%
TSTFX
Transamerica Stock Index		0.81%0.70%2.61%4.32%6.77%6.57%4.69%5.60%4.69%2.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSTFX and ORDNX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSTFX has higher volatility (4.98%) compared to ORDNX (0.50%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs ORDNX's -34.40%.

ORDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSTFX и ORDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор