Сравнение TSTFX с FLCPX
TSTFX (Transamerica Stock Index) and FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TSTFX returned 5.20%/yr vs 13.05%/yr for FLCPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSTFX charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for FLCPX.
Доходность
Сравнение доходности TSTFX и FLCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSTFX показывает доходность 9.80%, а FLCPX немного выше – 9.95%.
TSTFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- -14.13%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
FLCPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам TSTFX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSTFX Transamerica Stock Index | 9.80% | -17.03% | 24.66% | 25.99% | -18.27% | 28.84% | 18.10% | 31.17% | -4.75% | 14.78% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 9.95% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 15.82% |
Correlation
The correlation between TSTFX and FLCPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between TSTFX and FLCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSTFX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
TSTFX
FLCPX
Сравнение TSTFX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSTFX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.51 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 11.05 | -11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSTFX и FLCPX
Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и FLCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSTFX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -33.87% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | -8.89% | -25.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.74% | -18.76% | -15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -24.40% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -1.58% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -4.17% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.02% | 2.02% | +18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSTFX и FLCPX
Transamerica Stock Index (TSTFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 4.98% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSTFX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.01% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.95% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 12.54% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 17.18% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 18.15% | +2.83% |
Сравнение комиссий TSTFX и FLCPX
TSTFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSTFX и FLCPX
Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности FLCPX в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.51% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% |
TSTFX Transamerica Stock Index | 0.81% | 0.70% | 2.61% | 4.32% | 6.77% | 6.57% | 4.69% | 5.60% | 4.69% | 2.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSTFX and FLCPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCPX has higher volatility (5.01%) compared to TSTFX (4.98%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs FLCPX's -33.87%.
FLCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSTFX и FLCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор