Сравнение TSRS с FRI
TSRS (Truth Social American Red State REITs ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - TSRS tracks the Truth Social - Yorkville American Red State REITs Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSRS charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for FRI.
Доходность
Сравнение доходности TSRS и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSRS показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 21.40%.
TSRS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.72%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 21.40%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам TSRS и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 16.66% | -0.30% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 21.40% | -0.55% |
Correlation
The correlation between TSRS and FRI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSRS vs. FRI — Ранг доходности на риск
TSRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRI
Сравнение TSRS c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Red State REITs ETF (TSRS) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSRS | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSRS и FRI
Максимальная просадка TSRS за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSRS и FRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSRS | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -71.95% | +63.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -13.62% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSRS и FRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSRS | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 13.82% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 18.72% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 21.10% | -6.99% |
Сравнение комиссий TSRS и FRI
TSRS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSRS и FRI
Дивидендная доходность TSRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FRI в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.37% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSRS and FRI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for TSRS.
FRI has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.52% for TSRS.
TSRS tracks Truth Social - Yorkville American Red State REITs Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: Truth Social Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for TSRS and 0.50% for FRI.
Подберите оптимальное распределение для TSRS и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор