Сравнение TSRS с DRN
TSRS (Truth Social American Red State REITs ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - TSRS tracks the Truth Social - Yorkville American Red State REITs Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSRS charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности TSRS и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSRS показывает доходность 16.88%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 36.50%.
TSRS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 13.33%
- С начала года
- 16.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRN
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 24.65%
- С начала года
- 36.50%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -5.89%
Сравнение доходности по годам TSRS и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 16.88% | -0.30% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 36.50% | -1.96% |
Correlation
The correlation between TSRS and DRN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSRS vs. DRN — Ранг доходности на риск
TSRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRN
Сравнение TSRS c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Red State REITs ETF (TSRS) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSRS | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSRS и DRN
Максимальная просадка TSRS за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSRS и DRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSRS | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -86.32% | +78.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.08% | +61.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -35.25% | +33.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSRS и DRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSRS | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 42.67% | -28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 57.00% | -42.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 60.78% | -46.62% |
Сравнение комиссий TSRS и DRN
TSRS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSRS и DRN
Дивидендная доходность TSRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DRN в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.81% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSRS and DRN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSRS is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSRS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
DRN has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.52% for TSRS.
TSRS tracks Truth Social - Yorkville American Red State REITs Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: Truth Social Funds and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for TSRS and 0.99% for DRN.
Подберите оптимальное распределение для TSRS и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор