Сравнение TSPY с PIT
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, TSPY returned 22.21% vs 39.64% for PIT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
TSPY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 6.10% | 17.29% | 6.59% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 3.09% |
Correlation
The correlation between TSPY and PIT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. PIT — Ранг доходности на риск
TSPY
PIT
Сравнение TSPY c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.62 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 10.88 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и PIT
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -15.19% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -15.19% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -15.19% | +12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -4.08% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.66% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и PIT
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеют волатильность 4.57% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.72% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 19.40% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 21.66% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.50% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.50% | -1.37% |
Сравнение комиссий TSPY и PIT
TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и PIT
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 14.08% | 13.69% | 3.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and PIT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (4.72%) compared to TSPY (4.57%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs PIT's -15.19%.
On 1-year performance, PIT leads with 39.64% vs 22.21% for TSPY. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIT has performed better with a 39.64% return vs 22.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for TSPY.
TSPY has the higher dividend yield at 14.08%, compared with 7.10% for PIT.
TSPY is categorized as Derivative Income, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: TappAlpha and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор