PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPY с CRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPY с CRF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) are both funds - TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone. Over the past year, TSPY returned 23.35% vs 11.58% for CRF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPY charges 0.68%/yr vs 1.84%/yr for CRF.

Доходность

Сравнение доходности TSPY и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPY показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -3.31%.

TSPY

1 день
0.91%
1 месяц
-0.08%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.94%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRF

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.76%
1 год
11.58%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPY и CRF

2026 (YTD)20252024
TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF		6.81%17.29%6.59%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-3.31%12.46%18.87%

Correlation

The correlation between TSPY and CRF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.58

The correlation between TSPY and CRF has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с TDAQTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с GPIX
Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BOE.AXCRF с AGNC

Доходность на риск

TSPY vs. CRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPYCRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.75

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.14

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.78

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

2.59

+7.98

TSPY vs. CRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPY на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа CRF равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPY и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSPY и CRF

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и CRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPYCRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-80.70%

+62.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-14.88%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-5.09%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-22.31%

+19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.48%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и CRF

TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеют волатильность 4.11% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPYCRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.16%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

13.41%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

15.41%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

25.07%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

25.86%

-9.73%

Сравнение комиссий TSPY и CRF

TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и CRF

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, что меньше доходности CRF в 19.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.63%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF		13.98%13.69%3.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPY and CRF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRF has higher volatility (4.16%) compared to TSPY (4.11%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs CRF's -80.70%.

TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPY и CRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор