Сравнение TSPY с ARMW
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
TSPY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.92% | 2.38% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between TSPY and ARMW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
TSPY
ARMW
Сравнение TSPY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 4.33 | -3.17 |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и ARMW
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -48.47% | +30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -5.75% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -26.42% | +23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 88.57% | -76.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 88.57% | -72.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 88.57% | -72.53% |
Сравнение комиссий TSPY и ARMW
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и ARMW
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.71%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.71% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and ARMW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 13.71% for TSPY.
They also come from different issuers: TappAlpha and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор