Сравнение TSPY с AMDW
TSPY (TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
TSPY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 9.21% | 9.02% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between TSPY and AMDW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
TSPY
AMDW
Сравнение TSPY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 4.83 | -3.66 |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и AMDW
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -34.64% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -14.66% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 81.56% | -69.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 81.56% | -65.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 81.56% | -65.51% |
Сравнение комиссий TSPY и AMDW
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и AMDW
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 13.68% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and AMDW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 13.68% for TSPY.
They also come from different issuers: TappAlpha and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор