Сравнение TSPX с SPLS
TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TSPX charges 1.01%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности TSPX и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSPX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPX и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 7.14% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.16% |
Correlation
The correlation between TSPX and SPLS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPX vs. SPLS — Ранг доходности на риск
TSPX
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSPX c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPX | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPX и SPLS
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPX | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -9.24% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.86% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.81% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPX | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 14.94% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 14.94% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 14.94% | -4.11% |
Сравнение комиссий TSPX и SPLS
TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и SPLS
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPLS в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.55% | 0.00% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 1.99% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSPX and SPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.01% for TSPX.
TSPX has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.55% for SPLS.
They also come from different issuers: Twin Oak and PIMCO. Their fees differ too: 1.01% for TSPX and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для TSPX и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор