PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPX с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPX с EAOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

TSPX и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPX и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPX и EAOR

2026 (YTD)2025
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		-2.96%15.46%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%12.68%

Доходность по периодам

С начала года, TSPX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью -0.94%.

TSPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.76%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Active Opportunities ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с TSPX:
TSPX с RULETSPX с DWATTSPX с EAOKTSPX с MFULTSPX с MKAMTSPX с DDXTSPX с VOO
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий TSPX и EAOR

TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

TSPX vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPX
Ранг доходности на риск TSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPX c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPXEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.30

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.89

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.88

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

8.25

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPX vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPX и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPXEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.75

+0.23

Корреляция

Корреляция между TSPX и EAOR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPX и EAOR

Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности EAOR в 2.47%

TTM202520242023202220212020
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		2.21%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.47%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TSPX и EAOR

Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPXEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-22.91%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-7.80%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-4.26%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-5.18%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.77%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPX и EAOR

Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеют волатильность 4.02% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPXEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.20%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

6.61%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

11.10%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

10.46%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

10.41%

+0.63%