PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

TSPA и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%29.95%-2.48%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE

Сравнение комиссий TSPA и THLV

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

TSPA vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.81

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.53

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.00

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

10.82

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.81

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.85

-0.17

Корреляция

Корреляция между TSPA и THLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и THLV

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и THLV

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPATHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-13.15%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-6.66%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-4.46%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.75%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.85%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и THLV

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPATHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.33%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.61%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

11.29%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

11.80%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

11.80%

+5.34%