PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью -4.40%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий TCHP и PRCOX

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

TCHP vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.97

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.49

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

6.07

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.97

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между TCHP и PRCOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и PRCOX

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и PRCOX

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-53.96%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-12.19%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-24.94%

-17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-6.57%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-9.22%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.59%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и PRCOX

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.63%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.35%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

18.35%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

17.33%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

18.33%

+5.04%