PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

TSPA и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG

Сравнение комиссий TSPA и QMAR

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

TSPA vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPAQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.44

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.29

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.11

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

14.64

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPAQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.44

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.09

Корреляция

Корреляция между TSPA и QMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и QMAR

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и QMAR

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPAQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-19.83%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-9.23%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-0.32%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.39%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.33%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и QMAR

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPAQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.53%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

4.65%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

13.26%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.04%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

14.02%

+3.12%