PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

TSPA и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и PSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с MGC

Сравнение комиссий TSPA и PSCX

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

TSPA vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPAPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.06

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.00

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

10.18

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPAPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.38

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.11

-0.42

Корреляция

Корреляция между TSPA и PSCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и PSCX

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и PSCX

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPAPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-10.20%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-6.15%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-2.58%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-1.92%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.21%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и PSCX

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPAPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

2.82%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

4.31%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

8.83%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

7.06%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

7.02%

+10.12%