Сравнение TSPA с GXLC
TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TSPA is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности TSPA и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPA показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 10.27%.
TSPA
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPA и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 10.89% | 3.06% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.27% | 3.22% |
Correlation
The correlation between TSPA and GXLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPA vs. GXLC — Ранг доходности на риск
TSPA
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSPA c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPA | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPA и GXLC
Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -9.08% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.29% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -1.53% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPA и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 13.82% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 13.82% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.82% | +3.22% |
Сравнение комиссий TSPA и GXLC
TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPA и GXLC
Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 0.56% | 0.62% | 0.50% | 0.41% | 1.16% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSPA and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.56% for TSPA.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Global X. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для TSPA и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор