PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. TSPA is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past 5 years, TSPA returned 14.00%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

TSPA

1 день
0.47%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.14%
1 год
24.31%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и FSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.54%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.26%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%4.94%

Correlation

The correlation between TSPA and FSMD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.80

The correlation between TSPA and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и FSMD

Секторы
TSPA
FSMD

Технологии

36.0%
18.2%

Финансовые услуги

12.3%
15.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.1%

Здравоохранение

8.6%
11.6%

Промышленность

7.7%
20.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.3%

Энергетика

3.6%
4.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
3.9%

Недвижимость

1.7%
6.2%

Технологии

TSPA
36.0%
FSMD
18.2%

Финансовые услуги

TSPA
12.3%
FSMD
15.4%

Коммуникационные услуги

TSPA
11.1%
FSMD
2.8%

Потребительский циклический сектор

TSPA
10.0%
FSMD
11.1%

Здравоохранение

TSPA
8.6%
FSMD
11.6%

Промышленность

TSPA
7.7%
FSMD
20.7%

Потребительский защитный сектор

TSPA
4.7%
FSMD
3.3%

Энергетика

TSPA
3.6%
FSMD
4.6%

Коммунальные услуги

TSPA
2.8%
FSMD
2.2%

Сырьевые материалы

TSPA
1.8%
FSMD
3.9%

Недвижимость

TSPA
1.7%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

TSPA vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPAFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.78

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.58

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.30

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

11.89

+0.09

TSPA vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSPA и FSMD

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPAFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-40.67%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.44%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-22.16%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-22.16%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.98%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.34%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и FSMD

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 4.52%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPAFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.14%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.85%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

15.69%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

18.55%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

21.43%

-4.40%

Сравнение комиссий TSPA и FSMD

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и FSMD

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and FSMD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to TSPA (4.52%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, TSPA leads with 14.00% vs 10.00% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TSPA has performed better with a 14.00% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.57% for TSPA.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.29% for FSMD.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор