PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с DFIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 21.63%/yr vs 23.38%/yr for DFIV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 12.20%.

TSPA

1 день
0.47%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.14%
1 год
24.31%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

DFIV

1 день
0.58%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
33.45%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.54%16.44%26.37%29.95%-18.70%7.45%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.20%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between TSPA and DFIV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.66

The correlation between TSPA and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и DFIV

Секторы
TSPA
DFIV

Технологии

36.0%
2.8%

Финансовые услуги

12.3%
32.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.6%

Здравоохранение

8.6%
4.9%

Промышленность

7.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.6%
16.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
10.9%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

TSPA
36.0%
DFIV
2.8%

Финансовые услуги

TSPA
12.3%
DFIV
32.4%

Коммуникационные услуги

TSPA
11.1%
DFIV
4.2%

Потребительский циклический сектор

TSPA
10.0%
DFIV
9.6%

Здравоохранение

TSPA
8.6%
DFIV
4.9%

Промышленность

TSPA
7.7%
DFIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

TSPA
4.7%
DFIV
4.9%

Энергетика

TSPA
3.6%
DFIV
16.4%

Коммунальные услуги

TSPA
2.8%
DFIV
2.5%

Сырьевые материалы

TSPA
1.8%
DFIV
10.9%

Недвижимость

TSPA
1.7%
DFIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

TSPA vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPADFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.39

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.26

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.48

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

13.34

-1.36

TSPA vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSPA и DFIV

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, примерно равная максимальной просадке DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPADFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-25.42%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.66%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-14.72%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.43%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.46%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.52%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и DFIV

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 4.52% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPADFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.50%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.46%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

14.10%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.66%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.66%

+0.37%

Сравнение комиссий TSPA и DFIV

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и DFIV

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and DFIV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (4.52%) compared to DFIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.38% vs 21.63% for TSPA. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.38% return vs 21.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.57% for TSPA.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Dimensional. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор