PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSONX с TILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSONX с TILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX).

TSONX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TSONX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSONX и TILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund		-1.08%28.55%3.18%19.26%-14.78%11.95%9.87%23.36%-13.59%21.96%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%

Доходность по периодам

С начала года, TSONX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции TSONX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.95% соответственно.

TSONX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.10%
1 год
19.83%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.40%

TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TSONX:
TSONX с DFSPXTSONX с TCIEXTSONX с APHIXTSONX с TVIIXTSONX с TISCXTSONX с EPDIXTSONX с SWRLX
Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с EWLTILGX с TCLOXTILGX с TRGPTILGX с TCSIX

Сравнение комиссий TSONX и TILGX

TSONX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.

TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund

Доходность на риск

TSONX vs. TILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSONX
Ранг доходности на риск TSONX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSONX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSONX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSONX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSONX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSONX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSONX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSONXTILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.83

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.34

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.00

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

3.43

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSONX vs. TILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSONX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TILGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSONX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSONXTILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.83

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между TSONX и TILGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSONX и TILGX

Дивидендная доходность TSONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности TILGX в 15.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund		5.87%5.80%3.25%3.21%2.31%3.13%1.48%1.63%2.52%0.04%2.57%0.00%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%

Просадки

Сравнение просадок TSONX и TILGX

Максимальная просадка TSONX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSONX и TILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSONXTILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-52.16%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-15.19%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-37.86%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-37.86%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-12.17%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-8.90%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.44%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TSONX и TILGX

TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что TSONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSONXTILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.44%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.66%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

22.33%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

21.94%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

21.59%

-4.96%