Сравнение TSMZ с ORCS
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -9.09% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between TSMZ and ORCS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. ORCS — Ранг доходности на риск
TSMZ
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSMZ c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и ORCS
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -50.25% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -5.29% | -64.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -16.25% | -23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 59.95% | -20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 59.95% | -18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 59.95% | -18.42% |
Сравнение комиссий TSMZ и ORCS
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и ORCS
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and ORCS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.08% for ORCS.
Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор