Сравнение TSMZ с ELIS
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.97%/yr for ELIS.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и ELIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и ELIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -46.80% |
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -29.46% |
Correlation
The correlation between TSMZ and ELIS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. ELIS — Ранг доходности на риск
TSMZ
ELIS
Сравнение TSMZ c ELIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | ELIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и ELIS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и ELIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | ELIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | — | — |
Сравнение комиссий TSMZ и ELIS
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ELIS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и ELIS
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что сопоставимо с доходностью ELIS в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% | 0.00% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and ELIS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 5.26% for ELIS.
Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.97% for ELIS.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и ELIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор