PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

TSMY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и SPIN

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%11.46%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с GLDW

Сравнение комиссий TSMY и SPIN

TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

TSMY vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.88

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.36

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

1.33

+4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

5.55

+12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.88

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.66

+0.50

Корреляция

Корреляция между TSMY и SPIN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и SPIN

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и SPIN

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-16.85%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-10.88%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-6.56%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-2.34%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.60%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и SPIN

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

5.08%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

9.08%

+13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

16.36%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

14.89%

+18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

14.89%

+18.49%