Сравнение TSMX с CRMG
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMX returned 131.82% vs -65.86% for CRMG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TSMX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 55.37%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.
TSMX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 24.05%
- С начала года
- 55.37%
- 1 год
- 131.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMX и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 55.37% | 215.45% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | -0.29% |
Correlation
The correlation between TSMX and CRMG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.01 |
The correlation between TSMX and CRMG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. CRMG — Ранг доходности на риск
TSMX
CRMG
Сравнение TSMX c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.85 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.87 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | -1.45 | +12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и CRMG
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -79.83% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -75.82% | +40.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -73.90% | +46.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -41.04% | +25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 45.39% | -33.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и CRMG
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) с волатильностью 23.42%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.11% | 23.42% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.75% | 64.24% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.05% | 77.97% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.32% | 75.77% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.32% | 75.77% | +7.55% |
Сравнение комиссий TSMX и CRMG
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и CRMG
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 5.46% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and CRMG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (33.11%) compared to CRMG (23.42%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, TSMX leads with 131.82% vs -65.86% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 23.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 131.82% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 0.75% for CRMG.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор