Сравнение TSMX с BMNU
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TSMX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 92.23%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -73.22%.
TSMX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 24.58%
- С начала года
- 92.23%
- 6 месяцев
- 104.96%
- 1 год
- 290.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- -43.61%
- С начала года
- -73.22%
- 6 месяцев
- -86.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMX и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 92.23% | 16.95% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -73.22% | -81.57% |
Correlation
The correlation between TSMX and BMNU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. BMNU — Ранг доходности на риск
TSMX
BMNU
Сравнение TSMX c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMX | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMX | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | -0.53 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок TSMX и BMNU
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки BMNU в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -97.05% | +33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -96.73% | +95.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -79.79% | +63.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.64% | 187.61% | -115.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.87% | 187.61% | -106.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.87% | 187.61% | -106.74% |
Сравнение комиссий TSMX и BMNU
TSMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и BMNU
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.30% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and BMNU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
TSMX has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.00% for BMNU.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор