Сравнение TSMWX с PRCGX
TSMWX (TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund) and PRCGX (Perritt MicroCap Opportunities Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSMWX charges 0.47%/yr vs 1.56%/yr for PRCGX.
Доходность
Сравнение доходности TSMWX и PRCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSMWX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 16.17%
- С начала года
- 23.65%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- —
PRCGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMWX и PRCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 23.65% | 16.07% | 18.33% | 20.97% | -16.46% | 32.06% | 15.98% | 30.01% | -7.82% | 17.44% |
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 13.20% | 8.36% | 10.29% | 12.07% | -16.05% | 31.15% | 8.88% | 9.37% | -17.61% | 6.60% |
Correlation
The correlation between TSMWX and PRCGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between TSMWX and PRCGX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMWX vs. PRCGX — Ранг доходности на риск
TSMWX
PRCGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSMWX c PRCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMWX | PRCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMWX и PRCGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMWX | PRCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMWX и PRCGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMWX | PRCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | — | — |
Сравнение комиссий TSMWX и PRCGX
TSMWX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PRCGX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMWX и PRCGX
Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности PRCGX в 12.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 12.01% | 8.78% | 8.28% | 7.34% | 3.26% | 15.00% | 0.00% | 3.50% | 14.70% | 28.27% | 9.03% | 1.67% |
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 7.21% | 8.92% | 12.84% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMWX and PRCGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSMWX и PRCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор