PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

TSMU и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и QTAP

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%74.83%3.04%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%0.97%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD

Сравнение комиссий TSMU и QTAP

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

TSMU vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.29

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.05

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

1.81

+4.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

12.95

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.29

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.64

+0.26

Корреляция

Корреляция между TSMU и QTAP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и QTAP

Ни TSMU, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSMU и QTAP

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-29.44%

-34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-12.04%

-23.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

0.00%

-24.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-5.21%

-11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

1.68%

+9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и QTAP

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.92%

1.88%

+26.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

3.23%

+51.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.26%

16.38%

+60.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.81%

19.03%

+61.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.81%

19.03%

+61.78%