Сравнение TSMU с GEVG
TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности TSMU и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMU показывает доходность 82.73%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 88.18%.
TSMU
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- 82.73%
- 6 месяцев
- 90.80%
- 1 год
- 276.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMU и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 82.73% | 11.00% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
Correlation
The correlation between TSMU and GEVG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMU vs. GEVG — Ранг доходности на риск
TSMU
GEVG
Сравнение TSMU c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMU | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 2.17 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок TSMU и GEVG
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -33.81% | -29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -32.62% | +28.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -9.25% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.26% | 96.61% | -25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.45% | 96.61% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.45% | 96.61% | -16.16% |
Сравнение комиссий TSMU и GEVG
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и GEVG
Ни TSMU, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSMU and GEVG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.
TSMU and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для TSMU и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор