PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMG с UTSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).

TSMG и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMG и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMG и UTSL

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		22.85%30.04%

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 22.85%.

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTSL

1 день
1.79%
1 месяц
-7.34%
С начала года
22.85%
6 месяцев
10.22%
1 год
43.29%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с FLKRTSMG с JNUGTSMG с SOXLTSMG с TSMY
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с TQQQUTSL с SOXLUTSL с TECLUTSL с WTIU

Сравнение комиссий TSMG и UTSL

TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

TSMG vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGUTSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

0.92

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.39

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.67

1.60

+5.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

3.63

+17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMG vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMG на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMG и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.92

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.18

+0.87

Корреляция

Корреляция между TSMG и UTSL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и UTSL

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности UTSL в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.48%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Просадки

Сравнение просадок TSMG и UTSL

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и UTSL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMGUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-79.55%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-27.94%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.61%

-9.55%

-15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-33.60%

+15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

12.31%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и UTSL

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMGUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

15.76%

+12.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.68%

31.17%

+23.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.04%

47.13%

+29.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.23%

51.60%

+29.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.23%

59.38%

+21.85%