Сравнение TSMG с OOQB
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TSMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, TSMG returned 292.24% vs -26.47% for OOQB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 92.52%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMG и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 92.52% | 86.49% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between TSMG and OOQB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between TSMG and OOQB has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. OOQB — Ранг доходности на риск
TSMG
OOQB
Сравнение TSMG c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMG | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.94 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.34 | -0.50 | +8.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.23 | -0.88 | +28.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11 | -0.52 | +4.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | -0.41 | +2.17 |
Просадки
Сравнение просадок TSMG и OOQB
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -53.44% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | -53.44% | +18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -43.69% | +42.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -23.32% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 30.24% | -19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и OOQB
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 0.00% | +22.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.10% | 38.69% | +16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.76% | 51.51% | +20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.99% | 58.03% | +22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.99% | 58.03% | +22.96% |
Сравнение комиссий TSMG и OOQB
И TSMG, и OOQB имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и OOQB
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and OOQB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (22.71%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, TSMG leads with 292.24% vs -26.47% for OOQB. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 292.24% return vs -26.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG and OOQB have the same expense ratio: 0.75% per year.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 5.96% for TSMG.
TSMG is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Volatility Shares.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор