Сравнение TSMG с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
TSMG и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMG и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMG и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 86.49% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMG и OOQB
И TSMG, и OOQB имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
TSMG vs. OOQB — Ранг доходности на риск
TSMG
OOQB
Сравнение TSMG c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMG | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | -0.28 | +3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | -0.01 | +3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | -0.24 | +6.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | -0.54 | +21.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | -0.28 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.55 | +1.60 |
Корреляция
Корреляция между TSMG и OOQB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и OOQB
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок TSMG и OOQB
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -53.44% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | -53.44% | +18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.61% | -49.90% | +25.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.24% | -20.05% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 24.19% | -12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и OOQB
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.00% | 18.65% | +9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.68% | 46.10% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.04% | 59.59% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.23% | 61.88% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.23% | 61.88% | +19.35% |