Сравнение TSMG с OKLL
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TSMG charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for OKLL.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и OKLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 86.06%, что значительно выше, чем у OKLL с доходностью -51.28%.
TSMG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 86.06%
- 6 месяцев
- 95.35%
- 1 год
- 297.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLL
- 1 день
- -22.34%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -51.28%
- 6 месяцев
- -75.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMG и OKLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 86.06% | 73.15% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -51.28% | -30.34% |
Correlation
The correlation between TSMG and OKLL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. OKLL — Ранг доходности на риск
TSMG
OKLL
Сравнение TSMG c OKLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMG | OKLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMG | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | -0.33 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок TSMG и OKLL
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки OKLL в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и OKLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -96.29% | +32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -94.11% | +89.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -60.85% | +43.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и OKLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.74% | 205.33% | -133.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.06% | 205.33% | -124.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.06% | 205.33% | -124.27% |
Сравнение комиссий TSMG и OKLL
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OKLL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и OKLL
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, тогда как OKLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.17% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and OKLL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
TSMG has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.00% for OKLL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 1.31% for OKLL.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и OKLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор