Сравнение TSMG с NFLU
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMG returned 292.24% vs -65.71% for NFLU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TSMG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 92.52%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -32.09%.
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -32.09%
- 6 месяцев
- -44.93%
- 1 год
- -65.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMG и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 92.52% | 76.34% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.09% | 1.85% |
Correlation
The correlation between TSMG and NFLU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.17 |
The correlation between TSMG and NFLU shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. NFLU — Ранг доходности на риск
TSMG
NFLU
Сравнение TSMG c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMG | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.79 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.34 | -0.91 | +9.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.23 | -1.41 | +28.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11 | -0.99 | +5.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | -0.10 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок TSMG и NFLU
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки NFLU в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -72.10% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | -72.10% | +36.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -70.35% | +69.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -28.02% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 46.49% | -35.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и NFLU
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 13.19% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.10% | 51.31% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.76% | 66.63% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.99% | 69.10% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.99% | 69.10% | +11.89% |
Сравнение комиссий TSMG и NFLU
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и NFLU
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and NFLU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (22.71%) compared to NFLU (13.19%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs NFLU's -72.10%.
On 1-year performance, TSMG leads with 292.24% vs -65.71% for NFLU. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 13.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 292.24% return vs -65.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX Shares. Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 1.05% for NFLU.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор