Сравнение TSMG с NFLU
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMG returned 129.52% vs -72.39% for NFLU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TSMG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -44.98%.
TSMG
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- 23.23%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- 129.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMG и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 54.62% | 71.03% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -44.98% | -0.86% |
Correlation
The correlation between TSMG and NFLU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.12 |
The correlation between TSMG and NFLU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. NFLU — Ранг доходности на риск
TSMG
NFLU
Сравнение TSMG c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMG | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.75 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.96 | +4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | -1.49 | +12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMG и NFLU
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки NFLU в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -77.98% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | -75.70% | +40.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.93% | -75.98% | +48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.63% | -30.85% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 48.65% | -36.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и NFLU
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 33.85% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 23.33%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.85% | 23.33% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.68% | 53.48% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.56% | 69.04% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.12% | 69.14% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.12% | 69.14% | +14.98% |
Сравнение комиссий TSMG и NFLU
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и NFLU
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.43% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and NFLU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (33.85%) compared to NFLU (23.33%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs NFLU's -77.98%.
On 1-year performance, TSMG leads with 129.52% vs -72.39% for NFLU. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 23.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 129.52% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
TSMG has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX Shares. Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 1.05% for NFLU.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор