PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSME с SIXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).

TSME и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TSME и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSME и SIXL

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.94%13.79%18.98%17.82%2.41%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.93%-0.61%14.13%2.38%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.93%.

TSME

1 день
1.08%
1 месяц
-8.34%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.59%
1 год
26.01%
3 года*
15.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXL

1 день
0.43%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
2.73%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с AMRCTSME с TSMTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с FNXSIXL с MOO

Сравнение комиссий TSME и SIXL

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Доходность на риск

TSME vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMESIXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.23

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.39

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.33

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

1.07

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMESIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.23

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.66

+0.06

Корреляция

Корреляция между TSME и SIXL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и SIXL

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SIXL в 2.36%

TTM202520242023202220212020
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.17%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.36%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TSME и SIXL

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и SIXL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMESIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-16.08%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-8.63%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-4.66%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.60%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.68%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и SIXL

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMESIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

3.05%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

6.75%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

12.13%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

12.14%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

12.64%

+8.79%