PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с SIXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSME returned 21.67%/yr vs 7.60%/yr for SIXL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSME charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности TSME и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 3.41%.

TSME

1 день
-0.35%
1 месяц
3.31%
С начала года
16.53%
6 месяцев
17.22%
1 год
36.32%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXL

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.82%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.41%
1 год
3.64%
3 года*
7.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и SIXL

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		16.53%13.79%18.98%17.82%2.41%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		3.41%-0.61%14.13%2.38%7.19%

Correlation

The correlation between TSME and SIXL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.66

Over the past year, the correlation between TSME and SIXL has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TSME и SIXL

Секторы
TSME
SIXL

Промышленность

29.0%
6.4%

Технологии

21.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

19.9%
6.8%

Финансовые услуги

8.6%
15.2%

Здравоохранение

7.6%
14.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
17.0%

Сырьевые материалы

4.6%
2.2%

Коммунальные услуги

2.5%
17.3%

Энергетика

1.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Недвижимость

-

13.6%

Промышленность

TSME
29.0%
SIXL
6.4%

Технологии

TSME
21.2%
SIXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

TSME
19.9%
SIXL
6.8%

Финансовые услуги

TSME
8.6%
SIXL
15.2%

Здравоохранение

TSME
7.6%
SIXL
14.5%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.9%
SIXL
17.0%

Сырьевые материалы

TSME
4.6%
SIXL
2.2%

Коммунальные услуги

TSME
2.5%
SIXL
17.3%

Энергетика

TSME
1.8%
SIXL
2.1%

Коммуникационные услуги

TSME

-

SIXL
2.6%

Недвижимость

TSME

-

SIXL
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с TSMTSME с AMRCTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с FNY
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

TSME vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMESIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.38

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.60

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.56

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

1.58

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMESIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.38

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.63

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TSME и SIXL

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMESIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-16.08%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-6.52%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-11.65%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-6.04%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.57%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.31%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и SIXL

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMESIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

2.36%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

6.61%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

9.50%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

12.14%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

12.55%

+9.13%

Сравнение комиссий TSME и SIXL

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и SIXL

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SIXL в 2.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.31%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSME and SIXL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSME has higher volatility (7.58%) compared to SIXL (2.36%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs SIXL's -16.08%.

On 3-year performance, TSME leads with 21.67% vs 7.60% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSME has performed better with a 21.67% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.

SIXL has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.14% for TSME.

They also come from different issuers: Thrivent and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.47% for SIXL.

TSME currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор