PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с LOPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSME с LOPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP).

TSME и LOPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. LOPP - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSME и LOPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSME и LOPP

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.94%13.79%18.98%17.82%2.41%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		6.55%22.61%9.89%4.74%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 6.55%.

TSME

1 день
1.08%
1 месяц
-8.34%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.59%
1 год
26.01%
3 года*
15.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

LOPP

1 день
1.57%
1 месяц
-4.68%
С начала года
6.55%
6 месяцев
9.61%
1 год
33.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с AMRCTSME с TSMTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO
Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с VOOLOPP с ESGULOPP с SCHGLOPP с FXAIXLOPP с SWPPXLOPP с FSPSXLOPP с LVHD

Сравнение комиссий TSME и LOPP

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%.

TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF

Доходность на риск

TSME vs. LOPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c LOPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMELOPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.77

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.47

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.77

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

11.64

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. LOPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа LOPP равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и LOPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMELOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.77

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.48

+0.24

Корреляция

Корреляция между TSME и LOPP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и LOPP

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности LOPP в 0.78%

TTM20252024202320222021
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.17%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.78%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%

Просадки

Сравнение просадок TSME и LOPP

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и LOPP.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMELOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-25.28%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-12.31%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-5.44%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-8.45%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.93%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и LOPP

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMELOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

7.11%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

11.86%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

18.99%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

17.76%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

17.62%

+3.81%