PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с FLDZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSME returned 21.67%/yr vs 13.19%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSME charges 0.65%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности TSME и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 4.32%.

TSME

1 день
-0.35%
1 месяц
3.31%
С начала года
16.53%
6 месяцев
17.22%
1 год
36.32%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.32%
6 месяцев
3.13%
1 год
8.06%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		16.53%13.79%18.98%17.82%2.41%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		4.32%6.66%15.99%12.15%0.95%

Correlation

The correlation between TSME and FLDZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between TSME and FLDZ shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TSME и FLDZ

Секторы
TSME
FLDZ

Промышленность

29.0%
12.1%

Технологии

21.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

19.9%
14.8%

Финансовые услуги

8.6%
15.1%

Здравоохранение

7.6%
11.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Сырьевые материалы

4.6%
1.6%

Коммунальные услуги

2.5%
11.9%

Энергетика

1.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Недвижимость

-

8.3%

Промышленность

TSME
29.0%
FLDZ
12.1%

Технологии

TSME
21.2%
FLDZ
3.4%

Потребительский циклический сектор

TSME
19.9%
FLDZ
14.8%

Финансовые услуги

TSME
8.6%
FLDZ
15.1%

Здравоохранение

TSME
7.6%
FLDZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.9%
FLDZ
4.8%

Сырьевые материалы

TSME
4.6%
FLDZ
1.6%

Коммунальные услуги

TSME
2.5%
FLDZ
11.9%

Энергетика

TSME
1.8%
FLDZ
11.5%

Коммуникационные услуги

TSME

-

FLDZ
4.6%

Недвижимость

TSME

-

FLDZ
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с TSMTSME с AMRCTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с FNY
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO

Доходность на риск

TSME vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMEFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.72

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.10

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.30

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

3.94

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMEFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.72

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.34

+0.56

Просадки

Сравнение просадок TSME и FLDZ

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMEFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-19.54%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-6.25%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-17.43%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.72%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.98%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.05%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и FLDZ

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMEFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

2.57%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

7.63%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

11.31%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

16.91%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

16.91%

+4.77%

Сравнение комиссий TSME и FLDZ

TSME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и FLDZ

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FLDZ в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.48%1.54%1.17%1.39%1.52%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%

Часто задаваемые вопросы

TSME and FLDZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSME has higher volatility (7.58%) compared to FLDZ (2.57%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, TSME leads with 21.67% vs 13.19% for FLDZ. On fees, TSME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSME has performed better with a 21.67% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.14% for TSME.

They also come from different issuers: Thrivent and RiverNorth. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.77% for FLDZ.

TSME currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор