Сравнение TSMDX с GWSAX

С начала года, TSMDX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции TSMDX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 7.83% против 6.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GWSAX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSMDX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMDX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSMDX и GWSAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.

Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и GWSAX.

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.