Сравнение TSMDX с GABVX
TSMDX (Trillium ESG Small/Mid Cap Fund) and GABVX (Gabelli Value 25 Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TSMDX returned 8.59%/yr vs 7.32%/yr for GABVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TSMDX charges 1.36%/yr vs 1.43%/yr for GABVX.
Доходность
Сравнение доходности TSMDX и GABVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMDX показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции TSMDX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 8.59% против 7.32% соответственно.
TSMDX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 8.59%
GABVX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение доходности по годам TSMDX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 5.88% | 7.85% | 7.73% | 9.42% | -17.85% | 23.18% | 15.93% | 25.84% | -13.14% | 18.99% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 7.38% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Correlation
The correlation between TSMDX and GABVX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between TSMDX and GABVX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMDX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
TSMDX
GABVX
Сравнение TSMDX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMDX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.98 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 12.21 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMDX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.19 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TSMDX и GABVX
Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и GABVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMDX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -63.09% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.10% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -18.17% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -26.99% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -39.69% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.36% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -8.50% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.21% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMDX и GABVX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMDX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.24% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 9.52% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 12.40% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 16.26% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.55% | +3.10% |
Сравнение комиссий TSMDX и GABVX
TSMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMDX и GABVX
TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.26% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMDX and GABVX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMDX has higher volatility (4.39%) compared to GABVX (3.24%). In terms of maximum drawdown, TSMDX dropped -40.15% vs GABVX's -63.09%.
GABVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMDX и GABVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор