Сравнение TSM с USD=X
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TSM и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TSM и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TSM
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSM c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и USD=X
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | 0.00% | -89.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | 0.00% | -18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | 0.00% | -36.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | 0.00% | -56.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | 0.00% | -56.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | 0.00% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | 0.00% | -42.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 0.00% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и USD=X
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 0.00% | +13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 0.00% | +28.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 0.00% | +36.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 0.00% | +37.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 0.00% | +34.23% |
Часто задаваемые вопросы
TSM has higher volatility (13.42%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TSM и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор