Сравнение TSM с PPFB.DE
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Precious Metals fund tracking the Gold. Over the past 3 years, TSM returned 60.80%/yr vs 31.53%/yr for PPFB.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и PPFB.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSM торгуется в USD, в то время как PPFB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPFB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у PPFB.DE с доходностью 1.54%.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
PPFB.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и PPFB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 3.21% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 1.54% | 68.33% | 26.50% | 12.88% | 1.14% | -1.31% |
Correlation
The correlation between TSM and PPFB.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск
TSM
PPFB.DE
Сравнение TSM c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | PPFB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 1.87 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 4.78 | +14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и PPFB.DE
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и PPFB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -21.42% | -67.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -17.21% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -17.21% | -19.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -15.63% | +10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -5.42% | -37.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 6.76% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и PPFB.DE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 5.67% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 21.08% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 24.30% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 17.39% | +20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 17.39% | +16.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и PPFB.DE
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSM and PPFB.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSM и PPFB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор