PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с ENI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с ENI.MI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 12.97%/yr for ENI.MI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и ENI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSM торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 44.89%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 35.80% против 12.97% соответственно.

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
1.72%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
103.01%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%

ENI.MI

1 день
-2.38%
1 месяц
-1.26%
С начала года
44.89%
6 месяцев
46.80%
1 год
75.76%
3 года*
32.51%
5 лет*
23.96%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и ENI.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
ENI.MI
Eni S.p.A.		44.89%49.35%-13.95%27.27%9.83%40.31%-27.46%4.49%-0.12%7.83%

Correlation

The correlation between TSM and ENI.MI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.28

The correlation between TSM and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с ENI.MI:
ENI.MI с ENEL.MIENI.MI с ENG.MCENI.MI с TRN.MIENI.MI с SRG.MIENI.MI с SHELENI.MI с TTEENI.MI с IGLO.L

Доходность на риск

TSM vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ENI.MI
Ранг доходности на риск ENI.MI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENI.MI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENI.MI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMENI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.30

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.78

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

6.81

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

26.20

-6.78

TSM vs. ENI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENI.MI равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и ENI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSM и ENI.MI

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и ENI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMENI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-65.18%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-11.32%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-21.92%

-14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-32.85%

-23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-60.53%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.88%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.85%

-26.52%

-16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.94%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и ENI.MI

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMENI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

7.09%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.65%

21.07%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

23.48%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

25.29%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.23%

27.53%

+6.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и ENI.MI

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ENI.MI в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENI.MI
Eni S.p.A.		4.52%6.32%7.41%5.93%6.55%5.48%6.43%6.06%5.96%5.80%5.17%6.96%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и ENI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TSM значения в TWD, ENI.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

TSM and ENI.MI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и ENI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор