Сравнение ENI.MI с SHEL
ENI.MI (Eni S.p.A.) and SHEL (Shell plc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.23%/yr vs 9.74%/yr for SHEL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и SHEL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 20.69%. За последние 10 лет акции ENI.MI превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 12.23% против 9.74% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 48.39%
- 6 месяцев
- 48.74%
- 1 год
- 87.61%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 12.23%
SHEL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 20.38%
- 1 год
- 30.45%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 48.39% | 32.30% | -8.72% | 23.40% | 16.20% | 52.36% | -33.91% | 6.73% | 4.79% | -5.53% |
SHEL Shell plc | 20.69% | 7.67% | 5.67% | 16.59% | 44.61% | 44.31% | -45.93% | 8.78% | -2.87% | 6.72% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and SHEL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.57 |
The correlation between ENI.MI and SHEL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. SHEL — Ранг доходности на риск
ENI.MI
SHEL
Сравнение ENI.MI c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.MI | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.24 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 2.50 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | 6.95 | +21.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.MI | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 1.42 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.23 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и SHEL
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки SHEL в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -69.27% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.22% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -21.46% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -21.46% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.77% | -69.27% | +9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -7.84% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -14.80% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.40% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и SHEL
Eni S.p.A. (ENI.MI) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.69% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 17.71% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 21.57% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 24.74% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 30.74% | -4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и SHEL
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SHEL в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
SHEL Shell plc | 3.46% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and SHEL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор