Сравнение TSM с AYA.TO
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 45.59%/yr for AYA.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSM торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у AYA.TO с доходностью 30.26%. За последние 10 лет акции TSM уступали акциям AYA.TO по среднегодовой доходности: 35.80% против 45.59% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
AYA.TO
- 1 день
- 7.18%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 94.00%
- 3 года*
- 40.51%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 45.59%
Сравнение доходности по годам TSM и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 30.26% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | 148.17% | 102.23% | 6.48% | 7.43% | 214.13% |
Correlation
The correlation between TSM and AYA.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between TSM and AYA.TO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
AYA.TO:
CA$3.88B
TSM:
NT$373.98
AYA.TO:
$0.60
TSM:
35.89
AYA.TO:
31.07
TSM:
1.03
AYA.TO:
0.06
TSM:
16.87
AYA.TO:
9.44
TSM:
11.82
AYA.TO:
6.06
TSM:
NT$4.13T
AYA.TO:
$283.62M
TSM:
NT$2.55T
AYA.TO:
$155.19M
TSM:
NT$3.14T
AYA.TO:
$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
TSM
AYA.TO
Сравнение TSM c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 2.27 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 6.06 | +13.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и AYA.TO
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -87.28% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -41.64% | +23.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -55.59% | +18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -56.77% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -74.18% | +17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -13.48% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -40.11% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 15.57% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и AYA.TO
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 30.52%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 30.52% | -17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 58.49% | -29.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 78.41% | -41.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 67.96% | -30.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 78.18% | -43.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и AYA.TO
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и AYA.TO
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and AYA.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSM и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор