PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с YTSL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLY с YTSL.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and YTSL.NEO (Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while YTSL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLY returned 14.39%/yr vs 27.25%/yr for YTSL.NEO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSLY charges 1.07%/yr vs 1.65%/yr for YTSL.NEO.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и YTSL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSLY торгуется в USD, в то время как YTSL.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YTSL.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у YTSL.NEO с доходностью -8.60%.

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

YTSL.NEO

1 день
-1.25%
1 месяц
5.58%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
1.26%
1 год
47.29%
3 года*
27.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и YTSL.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-2.70%13.62%27.83%50.69%-16.28%
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		-8.60%33.54%34.57%111.26%-19.60%

Correlation

The correlation between TSLY and YTSL.NEO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between TSLY and YTSL.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с YTSL.NEO:
YTSL.NEO с TSLAYTSL.NEO с TSLY.TOYTSL.NEO с TSLA.TOYTSL.NEO с TSLA.NEOYTSL.NEO с TSLYTSL.NEO с HHIS.TOYTSL.NEO с VFV.TO

Доходность на риск

TSLY vs. YTSL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
YTSL.NEO
Ранг доходности на риск YTSL.NEO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YTSL.NEO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YTSL.NEO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YTSL.NEO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YTSL.NEO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YTSL.NEO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c YTSL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLYYTSL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.97

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.47

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.87

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

4.97

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY vs. YTSL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YTSL.NEO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и YTSL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLYYTSL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TSLY и YTSL.NEO

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки YTSL.NEO в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и YTSL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLYYTSL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-58.76%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-25.42%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

-58.76%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-9.81%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-21.03%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

9.67%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и YTSL.NEO

Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 10.02%, в то время как у Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YTSL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLYYTSL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

12.70%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

30.10%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.20%

49.03%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.48%

63.17%

-17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.48%

63.17%

-17.69%

Сравнение комиссий TSLY и YTSL.NEO

TSLY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии YTSL.NEO в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и YTSL.NEO

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%, что больше доходности YTSL.NEO в 46.17%

ПозицияTTM2025202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		86.88%91.19%82.30%76.47%0.00%
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		46.17%36.11%12.80%24.07%1.96%

Часто задаваемые вопросы

TSLY and YTSL.NEO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.65% for YTSL.NEO.

TSLY is categorized as Options Trading, while YTSL.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Purpose Investments. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 1.65% for YTSL.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и YTSL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор