Сравнение TSLY с QFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).
TSLY и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и QFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 67.38% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | -2.22% | 17.27% | 16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью -2.22%.
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и QFLR
TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.
Доходность на риск
TSLY vs. QFLR — Ранг доходности на риск
TSLY
QFLR
Сравнение TSLY c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.91 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.62 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.17 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 13.59 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.91 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.11 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и QFLR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и QFLR
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и QFLR
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и QFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -13.97% | -35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -7.61% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -4.77% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -2.61% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 1.77% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и QFLR
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 4.97% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.65% | 9.49% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 12.32% | +31.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.05% | 12.89% | +33.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.05% | 12.89% | +33.16% |